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什么是上证50ETF

什么是上证50ETF

一、上证50ETF定义及合约解释

上证50ETF定义:它的买方通过支付一笔权利金,获得了在未来以行权价格买入或卖出50ETF基金的权利;而它的卖方则收取买方所付的权利金,承担着必须卖出或者买入的义务。

例如:1张合约“50ETF5月购2550”意思就是:你有权在5月的第四周的星期三以2.5500的价格购买10000份50ETF基金,而50ETF基金的当前价格2.655;你为了获得这份权利,你需要支付一定的权利金,而权利金的多少由市场决定,我们每天买卖的就是这权力金,通过权力金的波动来赚钱,所以弄明白权力金波动的规律很重要!

合约名称解释(50ETF5月购2550):50ETF--上证50指数基金;5月--合约的行权时间,固定为每月第四周的星期三为合约的行权日;购(沽):认购期权(认沽期权);2550:行权价格(行权价格为2.55)


二、上证50ETF的三大魅力

魅力一,不用靠天吃饭。为什么说上证50ETF不用靠天吃饭,就是因为它牛市有对应的策略,熊市也有对应的策略,震荡市也有对应的策略。可以有效对冲股市下跌带来的风险。

魅力二,多维度的获利途径。上证50ETF有三个是最主要的影响因素,第一是大盘的方向,第二是大盘波动率,第三是时间价值,可以利用这三个因素来盈利。

魅力三,以小博大,捕捉黑天鹅。2018年2月7、8、9三天暴跌,很多期权合约暴涨1000倍左右。


、如何鉴别真盘假盘

其实方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买5挡价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,

那么一定是真盘!很多公司用对成交明细去验证,其实是验证不了的。


四、买卖双方策略特点

买方策略:

持有的时间越短,越有利,少付时间价值;(买方要精准下手)

是大钱去博小钱 ,胜率高,但是收益率低;

卖方策略:

持有的时间越长,越有利,多收时间价值。(卖方要耐心持有)

买涨期权是小钱去博大钱,胜率低,但是收益率高


五、常见策略:

1.纯方向策略

上证50指数上涨:买平值认购合约+卖平值认沽合约(卖出目的防止时间价值衰减)

上证50指数下跌:买平值认沽合约+卖平值认购合约

2.波动率策略:主要有两种(买入波动率和卖出波动率)

例如:同时卖出时间价值比较高的认购认沽合约,只要大盘在某区间波动,

你均赚时间价值衰减的钱;反之你同时买入认购认沽合约,

当大盘大幅波动时候或者离行权日很近的时候,时间价值很低,此策略均有效。

3. 单向交易策略:

买方要求精准下单:持有的时间越短,越有利,少付利息

卖方要求耐心持有:持有的时间越长,越有利,多收利息。

4. 时间价值策略:

卖出近期时间价值高的合约,买入远期相同行权价格的合约(远期时间价值衰减比较慢)

5.大盘上涨:买认购赚钱,卖认沽也赚钱!很多高手都选择卖认沽赚钱。只是卖出开仓有限制,每个账户只能下20张卖单,但是对于小散足够了,因为卖认沽是挣双份的钱:时间价值衰减+方向收益。(此策略只限上半个月)


六、按天为交易策略

判断大涨买认购,判断大跌买认沽,震荡下跌卖认购(小幅下跌)震荡上涨卖认沽(小幅上涨),判断横盘同时卖出认购、认沽,判断暴跌买虚值,狂涨狂跌买深度虚值


七、按周为交易策略

如果按照周为交易时间段:如果未来一周是震荡行情,可以双向卖出策略,如果未来一周将大幅震荡就双向买进;如果未来一周单边行情,肯定买进虚值期权。如果未来一周是震荡前行,按天为交易策略比较合适!


八、客户须知

平台买方交易规则:

1.只能买入持仓量5000 张以上的合约 ;

2.可以隔夜,不收隔夜费 ;

3.合约到期日下午 2:50 开始会对实值合约进行强平,虚值合约不强平,也不收取手续费。

平台卖方交易规则:

1.日内卖出开仓保证金为2000元一张

2.日内维持保证金为500元一张

3.隔夜保证金为3000元一张;

4.开盘2分钟与收盘3分钟保证金是3000;

5.期权到期日2:40强平所有卖方合约。 想要了解更多点击此处......




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